January 18, 2023 | By devevon

Что такое кластерные графики, и как это можно использовать в торговле на Форекс? Forex blog

Если продавцов больше чем покупателей, то ячейка подсветится красным цветом. Это популярный режим среди трейдеров, которые анализируют футпринт и сделки покупателей и продавцов в динамике. Слева отображен суммарный объем, а справа количество сделок, в которых проторговался этот объем. Разделив его на сделки, мы получим среднее значение объема в 1 сделке в этой ячейке. На среднем графике вы видите объемы по каждой цене в виде цифр, но дополнительно еще вы видите, кто победил на каждом уровне – покупатель или продавец.

Анатомия кластерного графика (футпринт)

1. Многие трейдеры привык ли к отображение графика в виде японский свече — это наиболее распространенный тип отображения.
2. При анализе горизонтальной гистограммы объемов за сессию, так как анализ чаще всего делается визуальный, данные вливания могут «потеряться» среди совокупных накоплений за бОльший период времени.
3. Если SL сработал ложно, то фиксирование прибыли по второму TP позволит полностью компенсировать убытки.
4. Это позволяет с большей точностью определять, что именно происходит на рынке.

Maximized Mode on Start or Normal – опция указывающая на то, что при запуске индикатор должен ли он быть расширен на всю область графика или запуститься в обычном режиме окна в окне. В левом нижнем углу икона календаря позволяет выбрать дату с которой можно загрузить график для просмотра в истории. Далее, в выпадающем списке находится список доступных инструментов. Нужный инструмент, при добавлении графика, можно указать в параметре “Futures Name…” или оставить AUTO для автоопределения. Режим автообновления данных можно отключить комбинацией CTRL+BREAK, включение этого режима произойдет при смене таймфрейма или удаления/добавления индикатора. График автоматически подгружается когда приближается к своим границам загруженной области.

Режимы кластерных графиков, настройка отображения

Поэтому необходимо для каждого таймфрейма и каждого конкретного инструмента (в зависимости от степени его волатильности) найти то значение для кластера, которое будет информативного для анализа. На примере показан график фьючерса по евро, где каждый столбик — свечу — формируют кластеры, к которых записаны значения объемов, прошедших на конкретном уровне. Чтобы информация воспринималась более удобно, объемы, превышающие среднее значение на графике выделены отдельным цветом. Как правило, сам по себе ни один из методов анализа не является достоверным, поэтому опытные трейдеры советуют одновременно применять несколько методик.

Линия баланса

Для этих целей существует целый ряд паттернов, формирующихся на основе анализа кластерного объема и дельты, описать которые в рамках данной статьи не представляется возможным. Об этом мы более подробно напишем в нашей следующей статье, подписывайтесь на нашу группу вконтакте и следите за обновлениями блога. Именно рыночный профиль позволяет точно определить стадии аккумуляции/дистрибуции объемов и понять в какой их них рынок находится.

Применение кластерного анализа в торговых сделках

Увы, мы не в курсе того, что было первоочередным, подъём или спуск. Но мы здесь о том и говорим, что в режиме реального времени, нам было бы в разы проще понимать концепцию движений. Итак, красным прямоугольником отмечена область, в которой, как мне кажется, мы с вами найдём ключ для разгадки, что же спровоцировало такое падение. Согласитесь, с помощью отображения японских свечей довольно проблематично искать зацепку на данном участке. Единственное что мы можем констатировать, это факт выхода ценой из баланса.

Совместив и проанализировав все данные вы можете выявить значимые ценовые уровни, начало трендового движения и направление движения. Кластерный анализ объемов является хорошим инструментом для отслеживания активности рыночных игроков внутри ценовых баров и определения уровней установки лимитных ордеров крупных участников рынка. При этом, трейдер должен отслеживать непосредственно конкретные точечные вбросы объема в рынок и выделять зоны скопления крупного объема. Сравнивая друг с другом объемы, проходящие по разным ценам, можно отследить уровни вливания крупных денег, которые двигают цену.

Если цена close оказывается ниже цены open, это указывает на негативный настрой трейдеров. И наоборот, если конечная стоимость актива оказывается выше первоначальной, это говорит о позитивном настрое. Именно это позволяет на основе анализа предыдущих показаний составлять прогноз относительно будущего поведения стоимости актива. Анализ этот, как правило, проводится с помощью специальных технических индикаторов, откуда и его название – технический. Торговые графики, или чарты – это диаграммы, отображающие колебания стоимости того или иного актива за выбранный отрезок времени.

Футпринт преобразует стандартные бары более детальным и релевантным способом организации данных электронной торговли. Другой способ описать данный тип графика — это взять обычный бар и нарезать его на фрагменты по ценам. В Футпринте так же кластерный график онлайн есть 4 базовые точки (OHLC), но он дополнительно содержит атрибуты торговли (объем, дельта, сделки, время…) по каждой цене, входящей в бар. Также важно обратить внимание на вертикальные гистограммы, расположенные по бокам в окне графика.

Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Если https://g-forex.org/ смотреть только на график свечей, трейдеру ничтожно мало такой информации и график бы просто дошел до уровня. Такая ситуация может рассматриваться и как разворот, и как продолжение тенденции, как видно ниже не рисунке.

Белой рамочкой обводится ячейка или пункт с максимально пройденным количеством контрактов по соответствующему ценовому уровню. Но сто́ит поправиться, что значения максимальных объёмов, можно задавать самостоятельно. Если уровень тестируется сверху вниз, то стоит искать поглощение маркет-продаж.

Появление такого паттерна после фазы роста, сообщает трейдеру об окончании движения. Второй паттерн напоминает латинскую букву «b», и его называют аналогичным образом – «би». Узкое тело в верхней половине свечи, широкое тело в нижней, свеча нисходящая. Если же паттерн «P» появляется во флете или в моменты роста цены, то такой паттерн не используется. Этот паттерн говорит трейдеру о том, что продавцы выходят из своих позиций. Его следует рассматривать только в том случае, если перед его образованием было нисходящее движение.

В случае, если длинное тело имеет темная свеча, это указывает на большое давление со стороны продавцов. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки.

Меню фильтров расположено в дополнительных настройках кластеров. Фильтры позволяют скрывать фон у кластеров со значениями ниже чем в указанных условиях. Первое значение соответствует сумме покупок и продаж, второе значение показывает разницу между ними (дельта). Выпуклость «застрявших покупателей» обозначила ориентир для уровня сопротивления (тест уровня медвежьего пробоя).

Более точными считаются сигналы на часовом и дневном графиках. Например, при появлении фигуры «Двойная вершина» пользователь может увидеть по осцилляторному индикатору попадание цены в зону перекупленности. Такое сочетание свидетельствует о скором окончании бычьего тренда. Этот способ анализа можно рассмотреть на примере динамики котировок Bitcoin в июне-июле 2021 года. Цена Bitcoin 22 июня 2021 года оказалась под отметкой в $30000. Таким образом, произошло формирование паттерна «Двойное дно».

В примерах используется полный кластер, состоящий из восьми валют. На практике кластер можно сделать какой угодно, например, исключить сырьевые валюты или валюты, по которым информация избыточна для собственной торговой системы. Отображаются индикаторы кластерного анализа, как график, который внешне похож на квадрат, а в его углах расположены отдельные валюты. Взаимосвязь между ними графически отображается соединительными линиями. Таким образом, получается замкнутая сеть, которую и окрестили кластером. Чтобы это было удобно делать, существуют специальные кластерные индикаторы, которые позволяют осуществлять прогноз многих валютных инструментов, раскладывая пары на отдельные составляющие.

На рисунке Fig 4 через точки пересечения линии индикатора проведены синие вертикальные линии, которые позволяют определить равновесную цену для пары EURUSD. Таким образом, можно перенести линию баланса на ценовой график (сиреневая линия). Кластерный анализ в трейдинге — это анализ моментов повышенной торговой активности по объемам, где вероятнее всего прошли наборы торговых позиций участниками рынка. При этом какие участники рынка производили набор позиций, нам, как ретейл трейдерам, неизвестно, но по сути используя объемный, кластерный анализ эта информация не так важна.

Чтобы получить необходимые навыки применения описанных индикаторов, потренируйтесь в течение определенного времени на демо-счете. Лишь после того, как вы получите достаточно опыта, можно переходить к торговле на реальные деньги. Графическая связь между этими 4 валютами выглядит как квадрат, где по углам располагаются наши валюты, а их связь отображается при помощи диагоналей и сторон квадрата.

GMT of MetaTrader – значение смещения часового пояса Вашего терминала. В 95% случаев оставьте AUTO, так как уже существует множество механизмов определяющих этот параметр автоматически. Также обращаю внимание на то, что кнопка F5 перерисовывает график в текущую область, а кнопка F11 раскрывает график в MT на полный экран. Они помогают снизить риски и принимать более аргументированные решения – тем самым получить преимущество перед теми, кто торгует по обычным графикам. Если при повторном тестировании важного локального уровня в заданном ценовом диапазоне не формируется значительное число ордеров, то сигнал нужно проигнорировать.

Визуально удобно смотреть на такие уровни и их цвет по контрасту. Когда агрессивных ордеров больше, чем лимитных – цена идет в поиске новой ликвидности. Эта ценная информация может в итоге дать трейдеру понимание, что делают сейчас покупатели и продавцы. В то время как остальные будут ориентироваться на свечные формации, скользящие средние и классические осцилляторы теханализа, эффективность которых находится под большим сомнением. Лучший способ защиты от рисков ― применение ордеров типа Stop Loss. Это позволяет ограничить максимальные убытки от одной транзакции.

Если первоначально свеча имела большое тело, но к моменту закрытия тело уменьшилось, а тень стала длинной, это говорит о том, что рынок изменил свое мнение. Если свеча окрашена в белый или зеленый, это указывает на повышение стоимости, а если в черный или красный – на понижение. Свечи могут быть пустыми внутри, что свидетельствует об увеличении стоимости, либо закрашенными, что говорит о снижении цены. Как уже упоминалось ранее, графики отличаются в зависимости от выбранного временного промежутка. Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.

На следующий день, 18 октября, уровни застрявших покупателей послужили сопротивлением. Другими словами, поддержка на минимумах октября стала работать как сопротивление – сработал принцип зеркальных уровней в трейдинге. Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать). Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы.

Если свеча бычья, то есть зелёная, значит и полоска-бар на бычьем, восходящем кластере будет зелёная. Противоположно верно будет и по отношению к нисходящие, красному цвету. Кластерный анализ впервые ввёл математик Роберт Трион в 1939 году. На протяжении нескольких тестов сопротивления мы видим преобладание маркет-покупок по контрастному зеленому цвету на кластерном графике, но цена не растет дальше. Но все-таки если мы хотим определить более точные уровни на графике необходимо просматривать информацию на самых малых таймфреймах, вплоть до минутного.

Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей. До создания Кластерного графика Футпринт, объем отображался только в виде баров на горизонтальной гистограмме в нижней части графика. Здесь Футпринт начал революцию в способе отображения рыночного объема. Вместо использования простого объема по времени, используются данные для отображения объема по цене.

К примеру, на предлагаемом ниже скриншоте хорошо видно, что доллар стоит купить, а евро – продать, значит, валютная пара EUR/USD отлично подходит для того, чтобы ее зашортить. Чтобы применять кластерный анализ на практике в трейдинге, были разработаны специальные индикаторы для популярного терминала MT4. Отображение их может отличаться, в зависимости от того, какая именно валютная пара будет анализироваться. Но общий облик одинаков вне зависимости от инструмента, представляя собой набор прямоугольников с цифрами пройденного по конкретной цене торгового объема. Так сигналы на продажу вполне могут не оправдаться, если рынок находится в бычьем тренде, зато сигналы на покупку в этот период будут в достаточно высокой мере точны.

Графики цены являются тем инструментом, без которого работу трейдера невозможно себе представить. Даже если трейдер торгует по стакану цен, либо только по новостям — он все равно должен изучить график. По графику инвесторы определяют вероятные уровни, в которых актив будет торговаться в течение определенного времени, а спекулянты прогнозируют снижение или рост котировок. В настоящей статье будут рассматриваться наиболее распространенные виды графиков, которыми оперируют трейдеры, работающие с различными группами активов.

Применение такого подхода не обязательно и остается на личное усмотрение каждого трейдера, но должен сказать, что в ряде ситуаций данный метод очень оправдан. С помощью кластерного анализа рынка можно видеть активность участников даже внутри самого маленького ценового бара (свечи). Это наиболее точный и детальный способ получения рыночной информации – ты видишь точечное распределение объемов сделок по каждому ценовому уровню актива. Существует огромное множество стратегий, основанных на различных теориях технического анализа рынка.

Обычно построение любого индикатора основывается на цене конкретного валютного актива, но в данном случае используется совокупность рыночных курсов всех пар кластера. Первые индикаторы, то есть трендовые, предназначаются для выявления направления тренда. Ярким представителем данной категории является индикатор CCFp. Этот инструмент в состоянии выдавать информацию об относительной силе восьми валют одновременно.

От точек А и B проводятся две горизонтальные пунктирные линии, которые в будущем окажут поддержку восходящему тренду. От этих уровней можно совершать покупки в сторону восходящего тренда. От линии A’ покупки до тех пор, пока не образуется точка C, а после ее образования ожидается возврат цены уже до линии B’. Поскольку точка C подтвердила, что тренд продолжается, то уместны будут покупки от линии B’. После образования точки С, так же ждем появление следующей точки D и возврата к уровню C’ (см. рисунок Fig 5a).

Наглядное представление кластерного графика в терминале MetaTrader выглядит таким образом. Обращаю внимание, что при перемещении стрелками на клавиатуре “авто подстройка” графика не происходит, а также происходит смещение на два кластера/четыре шага цены. При перемещении с помощью иконок влево/вправо или клавишами PgUp/PgDn график подстраивается под цену центрального кластера, а смещение происходит на ширину рабочей области. Каждый кластер окрашен в один из двух цветов, согласно настройкам (по умолчанию, красный и зеленый).

Если валюта располагается в плюсовой зоне, это говорит о перекупленности валюты. Вот если бы действительно появился график дельты (например, при достижении дельты в + или в — на определенную величину, задаваемую в настройках) — было бы шикарно. Честно говоря, тот же АТАС я одно время покупал только из-за наличия там такого типа графиков.

Пересечение линии баланса снизу вверх – начало бычьей тенденции, сверху вниз – медвежьей. Длительная близость к нулевой линии отражает флэтовое состояние рынка. При анализе относительных колебаний четырех денежных единиц (евро, доллара, йены и фунта) потребуются котировки шести пар валют. В этих парах любая вышеуказанная денежная единица связана с тремя другими элементами этой валютной группы.

ClusterChart Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader. По умолчанию отображаются рыночные сделки с основного торгового контракта (контракт с наибольшим Открытым Интересом), по которому и формируется цена на форексе. Выбранный для трейдинга актив в окне индикатора выделен более толстыми линиями. Например, наблюдая индикатор под активом GBP/USD, необходимо знать, что при расчетах принимаются во внимание все пары с наличием USD и GBP. В случае появления сигнала на заключение сделки по инструменту надо учитывать, что торгуется не только GBP/USD, но и весь рыночный кластер.